重新發布-橡樹戰略信貸基金報告稱第一季度淨資產價值下降

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05/20
重新發布-橡樹戰略信貸基金報告稱第一季度淨資產價值下降

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路透5月20日 - 橡樹戰略信貸基金(Oaktree Strategic Credit Fund)周三在致股東的更新中表示,受市場波動、利差擴大以及持倉標的承壓等因素影響,其投資組合估值下調,導致該非公開交易私募信貸基金的淨資產價值$(NAV)$ 在第一季度出現下跌。

截至3月31日,每股淨值從12月31日的22.93美元降至22.38美元,而I類股份錄得0.14%的負淨回報率。

截至季度末,該基金按公允價值計算的投資規模為70億美元,其中92.7%為優先有擔保投資。基金完成了6.74億美元的新增投資,包括10筆私募貸款發放,並報告淨槓桿率為0.57倍。

信貸質量依然穩健,按公允價值計算,組合中未計息貸款佔比不足1個點子,而以實物支付的債務收入佔總投資收入的1.2%。

橡樹資本表示,私募信貸正經歷「重新校準」而非系統性壓力,壓力主要集中在早期年份的貸款和軟件貸款上,而新貸款利差已擴大至SOFR加500-550個點子。

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